Из приведенных критериев становится понятно, что обычный высокочастотный трейдинг трейдер на домашнем компьютере не может заниматься высокочастотной торговлей по техническим причинам. Если объём передвигается, то робот тоже передвигается, при этом маневрируя, чтобы быть на шаг впереди. Маркет-мейкинг — одна из самых распространенных стратегий в мире трейдинга. Это когда трейдер с достаточным количеством ресурсов размещает много заявок как со стороны покупателя, так и со стороны продавца на одном и том же рынке.

«Думай как человек, торгуй как зверь»: что роботы делают на бирже и кому нужен высокочастотный трейдинг

Разумный подход позволяет спекулянту не только получать стабильный доход, но и находиться постоянно в тренде. Поэтому многие игроки биржи считают высокочастотный трейдинг монополией граждан и организаций особого положения. В некотором роде печальные события 2010 года послужили поводом для снижения эффективности HFT. До 2012 года объемы торговых операций при участии сверхзвуковых алгоритмов снизились в целых 5 раз. До появления торговли на высоких частотах участники торгов часто использовали ручной трейдинг. Другими словами, мелкие и крупные инвесторы и внутридневные трейдеры проводили сделки без применения специальных инструментов и сверхскоростей.

HFT-трейдинг на криптовалютных биржах

Доход также обеспечивает приличное количество ордеров, которые совершаются за 24 часа. Крупные криптовалютные биржи тоже предлагают колокацию – серверное пространство сдается в аренду на Binance, Huobi, Gemini и других площадках. Заметив арбитражную ситуацию, высокочастотный бот раньше других трейдеров воспользуется неэффективностью рынка. HFT-трейдер может не переносить активы с одной биржи на другую, чтобы получить прибыль из разницы цен. «Высокочастотнику» проще отследить арбитражную ситуацию и открыть позицию, с учетом действий других «арбитражников».

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА ТОРГОВОМ РЫНКЕ Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Они отличаются низкой волатильностью, поэтому получить хорошую прибыль от колебания цены на них трудно и затратно по времени. Однако из-за низкой ликвидности спреды у этих активов значительно шире, чем у более оборотистых, и при высокой скорости торговли можно успеть получить выгоду от разницы цен bid и ask. Стратегия предлагает генерировать множество заявок по обе стороны цены – выше, если акции продаются, и ниже, если они покупаются. Благодаря этому появляется рыночная ликвидность, и частные трейдеры легче находят «точки входа». Что же до NFT трейдера, то он в этом случае зарабатывает на спреде спроса и предложения.

• Это также позволяет участникам рынка воспользоваться изменениями цен до того, как они полностью отразятся в книге заказов.
• Вообще роботизированные операции начинают всё больше влиять на рынки, привлекая внимание и регуляторов, и представителей биржевой инфраструктуры.
• Это, кстати, позволяет критикам осуждать HFT за то, что они дают более крупным организациям преимущество в торговле криптовалютой.
• Кроме того, HFT-платформы не только открывают возможности для арбитража, но и могут совершать сделки в сотни раз быстрее, чем трейдер-человек.
• Одна из первых статей, привлекших общественное внимание к такой торговле, была опубликована в июле 2009 года газетой New York Times.

КАК АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ ПОВЛИЯЛ НА ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК? ЧАСТЬ 2

Необходимость в быстрой работе алгоритмов приводит к тому, что на финансовом рынке основные языки программирования — С, С++ и Java. Также ценится опыт в оптимизации обработки пакетов, работа с базами данных и применение скриптовых языков Python, MATLAB. Статистический арбитражНейтральная рыночная стратегия, которая приносит прибыль при любой ситуации неравенства на бирже. Стратегия основана на поиске несоответствий между ценами, за счет получения различных новостей, влияющих на финансовый рынок. Этот термин иногда можно встретить в гайдах для HFT-трейдинга на английском.

Влияние HFT на финансовые рынки

Ценные бумаги и финансовые инструменты популярных компаний часто имеют отличную ликвидность. На практике этот вариант манипулирования торговыми инструментами является сложным программным обеспечением. Таким себе внушительным виртуальным роботом, требующим наличия производительных мощностей и сверхбыстрой скорости связи с торговыми площадками. Возможной скорости, а их продажа осуществляется с использованием компьютерного алгоритма.

Часто высокочастотным трейдингом занимаются проп-трейдинговые компании, специализированные хедж-фонды, финансовые подразделения банков и другие корпоративные «игроки». «Частники» тоже могут торговать с помощью HFT-ботов, но для них запуск и исполнение стратегии сложнее. Высокочастотный трейдинг относят к агрессивному стилю ведения торговли. Обработка больших объемов сделок за максимально короткое время может искажать реальное состояние на рынке. Однако не стоит забывать и о повышенных рисках, связанных с высокой скоростью открытия сделок.

Кроме того, важный драйвер изменений — новые правила регуляторов рынка. Если система им не соответствует — использовать её для торговли нельзя. «Железо» могут купить почти все, а вот быстрый софт — это то, что, можно сказать, отличает одних трейдеров от других. И для того, чтобы его создавать, нужно понимать, как работает «железо», операционная система, а также библиотеки и фреймворки, которые вы используете. Тем не менее, крупные биржи по умолчанию предлагают «широкие» каналы подключения.

Это влияние настолько велико, что HFT регулируется на уровне отдельных юрисдикций. Мощные компьютеры постоянно анализируют нужные позиции на выбранных биржах за доли секунд. Проблема расстояния решается размещением сервера с ботом как можно ближе к серверу биржи. Мировые фондовые биржи предлагают услугу колокации, в том числе и Московская биржа (MOEX). Колокация – сдача места на серверах биржи в аренду для размещения высокочастотных ботов. Иногда под колокацией подразумевают самостоятельное размещение собственных серверов в одном здании с биржей или по соседству.

Кроме того, от точки локального минимума, который Биткоин установил в середине месяца, криптовалюта уже подорожала как минимум на 2000 долларов. Pinging в основном рассчитан на крупных маркет-мейкеров и довольно часто используется в «даркпулах». Это либо частные биржи, либо форумы, которые не показывают свой ордербук в режиме реального времени.

Так работает биржевой бот — одна из самых востребованных утилит для финансовой торговли в XXI веке. По данным Центробанка РФ, уже сегодня около половины всех операций на Мосбирже совершаются при помощи автоматизированных программ. Трейдинг на высокочастотных моделях требует технической подготовки и опыта «ручной» торговли.

Как и обещали, публикуем вторую часть статьи о влиянии алгоритмической торговли и HFT на фьючерсный рынок. Сегодня рассмотрим 4 важных правила, которых нужно придерживаться ритейл трейдеру в эру торговых алгоритмов, а также рекомендации одного из известных трейдеров. Невысокие финансовые результаты сделок компенсируются количеством открытых позиций. Такие стратегии чаще всего включают в себя использование алгоритмических методов для анализа данных и проведения сделок. По той причине, что здесь нужно мгновенное исполнение сделок на основе поступающих данных. Человек не способен физически анализировать и открывать сделки за секунды.

Саара «Высокочастотная торговля» («Торговля с минимальным временем отклика») [2]. Указанные авторы считают высокочастотную торговлю разновидностью торговли с минимальным временем отклика. Последняя может включать в свой состав и иные разновидности алгоритмической торговли. Таким образом, авторы исследования относят высокочастотную торговлю к разновидности алгоритмической торговли, не требующей человеческого участия.

Алготрейдеры пользуются в своих расчетах теорией вероятности, делая их на основе предыдущих повторяющихся моделей и прогнозируя возможность повторения этих условий в будущем. Алготрейдинг как автоматизированная система, которая может заниматься сделками без участия человека, следуя заранее заданному алгоритму. Случившийся в 2020 году бум децентрализованных финансов (DeFi) позволил децентрализованным биржам (DEX) закрепиться в экосистемах как криптовалюты, так и финансов. Поскольку DEX не так жестко регулируются, как централизованные биржи, пользователи могут разместить там любой токен, который они хотят. В России есть схожие требования к высокочастотным трейдерам. Этот сегмент регулируется довольно жестко практически во всех странах с развитым рынком.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.